Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego
PWE
Wysyłka:
Niedostępna
Sugerowana cena
Nasza cena
37,26 PLN
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 0,00 zł
Autorzy książki koncentrują swoją uwagę na wielowymiarowym opisie, pomiarze oraz analizie czynników ryzyka, wskazując na użyteczność nowoczesnych wielowymiarowych metod statystycznych. Omówili zastosowanie wybranych wielowymiarowych metod statystycznych do oceny ryzyka inwestycyjnego i wspomagania decyzji w warunkach ryzyka na rynkach kapitałowym, inwestycji długoterminowych oraz energii. W czterech rozdziałach autorzy zaprezentowali m.in.: nowe zastosowania analizy głównych składowych, wybrane metody odpornej statystyki w analizie portfelowej, rozkłady stabilne oraz elementy teorii wartości ekstremalnych. W powiązaniu z kolejnymi metodami dodatkowo zostały opisane miary ryzyka. Książkę kończy rozdział analizujący modele z rodziny GARCH.
Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także analityków finansowych i menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym.
Szczegóły
Wydawnictwo: PWE
ISBN: 9788320818512
Języki: polski
Rok wydania: 2010
Ilość stron: 220
Format: 16.2x23.7cm
Oprawa: Miękka
Waga: 0.4 kg
Recenzje
Klienci, którzy kupili oglądany produkt kupili także:
Credit Scoring
CeDeWu
Pomiar ryzyka kredytowego banku
Aspekty finansowe i rachunkowe
Aspekty finansowe i rachunkowe
Wydawnictwo Naukowe PWN
Zasady negocjacji
Rebis
Jadę tramwajem i Poznań poznaję
Miejskie
33 Mężczyzn
Sonia Draga
Wykłady z klasycznej filozofii niemieckiej
Wydawnictwo Naukowe PWN