Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego

PWE
Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego
Wysyłka:
Niedostępna
Sugerowana cena
54,00 PLN
Nasza cena
37,26 PLN
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 0,00 zł

Autorzy książki koncentrują swoją uwagę na wielowymiarowym opisie, pomiarze oraz analizie czynników ryzyka, wskazując na użyteczność nowoczesnych wielowymiarowych metod statystycznych. Omówili zastosowanie wybranych wielowymiarowych metod statystycznych do oceny ryzyka inwestycyjnego i wspomagania decyzji w warunkach ryzyka na rynkach kapitałowym, inwestycji długoterminowych oraz energii. W czterech rozdziałach autorzy zaprezentowali m.in.: nowe zastosowania analizy głównych składowych, wybrane metody odpornej statystyki w analizie portfelowej, rozkłady stabilne oraz elementy teorii wartości ekstremalnych. W powiązaniu z kolejnymi metodami dodatkowo zostały opisane miary ryzyka. Książkę kończy rozdział analizujący modele z rodziny GARCH. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także analityków finansowych i menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym.

Szczegóły

  • Rok wydania: 2010
  • Format: 16.2x23.7cm
  • Oprawa: Miękka
  • Tytuł: Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego
    Wydawnictwo: PWE
    ISBN: 9788320818512
    Języki: polski
    Rok wydania: 2010
    Ilość stron: 220
    Format: 16.2x23.7cm
    Oprawa: Miękka
    Waga: 0.4 kg

    Recenzje