Na rynki kapitałowe na całym świecie codziennie trafia wiele informacji. Część z nich dotyczy emitenta, inne ? jego bliższego i dalszego otoczenia. Wszystkie te informacje wpływają na wartość firmy-emitenta, co znajduje odzwierciedlenie w cenach akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Dlatego tak ważnym zagadnieniem jest pomiar wpływu zdarzeń na wartość firm notowanych na rynkach akcji. W książce opisano między innymi następujące zagadnienia: ? klasyczny model analizy zdarzeń, ? wpływ ogłoszenia prognoz zysków i ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na rynek akcji, ? wpływ ogłoszenia rekomendacji analityków, ujawnienia okoliczności zawarcia transakcji przez insiderów oraz rezygnacji członka zarządu z zajmowanego stanowiska na rynek akcji, ? wpływ zapowiedzi wysokości wypłacanej dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów, ? zmiany cen i wielkości obrotów akcji dodawanych do portfela indeksu WIG20 i usuwanych z niego, ? oddziaływanie zmiany wysokości podstawowych stóp procentowych w gospodarce na sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ? wpływ ekstremalnych wielkości obrotów na stopy zwrotu akcji, ? strategię inwestycyjną bazującą na hipotezie premii za wysoki wolumen. Publikacja jest przeznaczona dla analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych, a także dla wykładowców i studentów zainteresowanych tą tematyką.