Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych

Wydawnictwo Naukowe PWN
Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych
Wysyłka:
1 - 3 dni robocze + czas dostawy
Sugerowana cena
49,00 PLN
Nasza cena
44,66 PLN
Oszczędzasz 9%
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 43,34 zł

Publikacja jest pierwszą monografią w literaturze światowej poświęconą modelom zmienności zakresu cen. Jest przeznaczona dla pracowników akademickich, doktorantów oraz studentów zainteresowanych zastosowaniami metod ilościowych w finansach, a także dla praktyków rynku finansowego oraz inwestorów poszukujących bardziej wyrafinowanych narzędzi służących zarządzaniu ryzykiem i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Książka mieści się w centralnym obszarze światowej ekonometrii finansowej. Jej wyjątkowość polega na tym, że prezentuje modele teoretyczne i wyniki empiryczne związane z wykorzystaniem w ocenie i prognozowaniu zmienności informacji na temat cen maksymalnych i minimalnych, a dokładnie mówiąc, różnicy między nimi, czyli zakresu ceny.

Oznacza to, że wykorzystywana jest informacja na temat przebiegu cen w ciągu całego dnia, a jednocześnie zbiór potrzebnych danych nie jest tak duży, jak w przypadku stosowania danych śróddziennych i – co najważniejsze – jest łatwo dostępny nawet dla indywidualnego inwestora.

- z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Doman

Szczegóły

  • Rok wydania: 2020
  • Format: 17 x 24 cm
  • Oprawa: Miękka
  • Tytuł: Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych
    Autor: Piotr Fiszeder
    Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
    ISBN: 9788301210304
    Języki: polski
    Rok wydania: 2020
    Ilość stron: 162
    Format: 17 x 24 cm
    Oprawa: Miękka
    Waga: 0.268 kg

    Recenzje